【知らないと損する】FXにおける相関係数や時間帯・曜日ごとの値動き

FXとは、通貨の売買を行って為替差益を狙うわけですが、いろいろな市場の影響を受けます。

それは、市場のテーマによって株式市場だったり、債券市場だったりいろいろパターンがあるわけです。

そこで今回は、FX取引における豆知識として、「相関係数や時間帯・曜日ごとの値動きの特性を知る」というテーマで掘り起こしていきたいと思います。

FXにおける相関係数とは?

まず、相関係数とはなんでしょうか。Wikipediaを参照してみましょう。

相関係数(そうかんけいすう、英: correlation coefficient)は、2つの確率変数の間にある線形な関係の強弱を測る指標である。 相関係数は無次元量で、−1以上1以下の実数に値をとる。 相関係数が正のとき確率変数には正の相関が、負のとき確率変数には負の相関があるという。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0

簡単にいうと、相関係数が1に近いほど値動きがとても似ていて、相関係数が-1に近いほど値動きが全く逆になりやすい、ということになります。

実際に各金融商品の相関係数を見られるサイトがあります。

それが、「ロングショート分析システムサヤトレ」です。

上記の画像は、「米ドル円(USD/JPY)」と各金融商品の相関係数を算出したものです。

相関係数が0.98の「香港ドル/円」や0.85の「中国元/円」などは、ほとんど 「米ドル円(USD/JPY)」 と同じような値動きをすることがわかりますね。

相関係数が1に近ければ近いほど、その金融商品の値動きは似たようなものになります。

さて、ここで日経平均やNYダウとの相関係数をみると、それぞれ日経平均0.3とNYダウ0.32と、あまり相関係数が高くないという事実がわかります。

つまり、株価指数が大きく下落したリスクオフ時でも、米ドル円は思ったほど下落しない、といったことがそれなりの頻度で起こりうるということです。

次は、リスクオフ時に大きく下がることで有名な豪ドル/円(AUD/JPY)をみてみましょう。

これをみると、豪ドル円はNYダウ(0.63)やS&P500(0.64)と、かなりの相関性が高いことがわかります。

つまり、「米株が大きく崩れた際には、豪ドル円を売る」というトレードは過去の相関係数をみても、それなりに機能することがわかります。

このように、自分がトレードする通貨がどの商品と相関性が高いかを知っておくと便利です。

もちろん、相関係数が高いだけではなく、トレードでは因果関係も重要になるので、あくまでも参考にしてください。

FXの時間帯ごとの値動きの特性

FXでは、時間帯ごとに値動きの特性があります。

それは、東京・ロンドン・ニューヨークという3大マーケットによる参加者プレイヤーが入れ替わることによって起きます。

トレンドが出ている場合、青色の時間が順張りで、赤色の時間が逆張りの時間(グラフは夏時間で作成)

また、取引される市場によって、基軸通貨が変わってくるので、取引時間によってボラティリティのある通貨ペアとそうでないものがあります。

これは、松井証券の「時間帯別変動率」というページで確認することが可能です。

これをみると、どんな通貨ペアがどの時間帯に動きやすいか、を把握することができます。

ドル建ての通貨ペアはロンドン時間~NY時間に大きく動いたりなど、そういったことを確認しておくのは、順張り・逆張り問わずに、参考になるかと思います。

FXの曜日ごとの値動きの特性

実は、FXには統計をとると曜日ごとにボラティリティにバラツキがあります。

それを視覚的にすぐ把握できるサイトがInvesting.comの「為替(FX)ボラティリティ計算ツール」です。

多くのFXトレーダーが月曜日を苦手とするなど、月曜日はトレンドが出にくいなんて言われていますが、上記のデータからはそのような傾向は掴めませんでした。

おそらく、月曜日は週明けの窓開けなどイレギュラーなことも起こるので、「やりにくいなあ」と感じるトレーダーが多いのではないでしょうか。

過去10週間分で計測したので、もしかしたら計測期間を長くしてみる、などするとまた違った結果が出てくるでしょう。

他の通貨ペアにおいても、ご自身でいろいろと上記のツールで試されてみると、新しい発見があるかもしれません。

まとめ

このように、相関係数や時間帯・曜日毎に通貨ペアの値動きの特性を知っていると、もっとトレードをうまく運ぶことができるようになるかもしれません。

金融市場は為替だけではなく、いろいろな商品(株式や債券)が繋がってできているので、こういった各市場のことをもっと詳しく知っておくと、役に立つかもしれませんね。

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