【通貨別VIX】FXにおいてトレード対象のボラティリティを把握する

FXトレードするうえで、対象通貨のボラティリティを知っておくことは、トレードプランを立てるうえで、大切な指標になってきます。

金融工学においてボラティリティ: volatility)とは、広義には資産価格の変動の激しさを表すパラメータ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3

ボラティリティが大きい、ということは値動きが大きく、それだけトレードのチャンスが増える、ということでもあります。

一般的に「ボラティリティが大きい」=「リスクが高い」といわれることが多いですが、リスク量はポジション量と損切りまでのレート幅でコントロール可能です。

そのため、個人投資家にとっては、ボラティリティが大きい場面は積極的に仕掛けるチャンスが大きい、といえるでしょう。

こういったボラティリティの増加は、市場の非効率性が高まっているという指標の1つにもなるので、是非チェックしておきたいところです。

ボラティリティが大きいときにトレードする2つのメリット

1.トレードにかかるコストを削減することができる

FXにおけるコストは、実質スプレッドが1トレードあたりのコストになってきます。

スプレッドは、日本時間早朝や経済指標発表時など、流動性の薄い時間以外では、ある程度決まった数字になってきます。

米ドル円のスプレッドを0.2銭としましょう。これは1回あたりのトレードで必ずかかるコストです。

1日の値幅が100銭(100pips)の日もあれば、20銭(20pips)の日もあります。

値幅が大きい日の時であれば、それだけ1トレードあたりに支払うスプレッドを小さくすることができると考えられます。

100銭(100pips) の日であれば、1回のトレードで20銭(20pips)くらい値幅を取ることは簡単でしょう。

以下、1銭=1pipsとして記述をおこないます。

この時、20pipsに対して0.2pipsのコストであれば、1トレードに占めるコストは1%と考えることができます。

しかし、値幅が20pipsしかない日であれば、10pipsの利益を伸ばすことは至難の業でしょう。

一回のトレードでとれる利幅を4pipsとした時に、0.2pipsのコストを支払うとどうなるでしょうか。

1トレードに占めるコストは、5%となります。ボラティリティのない日にトレードすると、実はスプレッドというコスト占める割合が非常に大きいことがわかります。

このように、ボラティリティが高い日にトレードを仕掛けることによって、1トレードあたりのコストを削減することができる、というのが大きなメリットになってきます。

2.ポジションの保有時間を減らすことができる

ボラティリティが大きいということは、それだけ値動きが大きく、ポジションを持ってから利益確定や損失確定をするまでの時間を小さくすることができます。

ボラティリティが全くない時間やない日にトレードをしてしまうと、どうしてもスプレッドのコスト分不利になるだけでなく、それだけ不確実性の高いポジションを長期間持たなくてはいけなくなってしまいます。

また、ボラティリティの高い時にトレードを仕掛けることで、市場に非効率性が高い時を狙うことができると考えられます。

現在の金融市場は、AIやアルゴリズムなどによって、効率化が進んだ状態です。

よって、市場の非効率性が大きいであろう局面で勝負を仕掛けることは、それだけ有利にトレードを進めることができるといえるでしょう。

また、ボラティリティの大きい局面では、1日に何度もトレードチャンスが訪れます。

物事も上達は、基本的に試行回数に比例するので、その分だけ学習効率もあげることができるのではないでしょうか。

インターネットによって、資本の流れが高速化している以上、必要以上に長期間ポジションを長く持つのは、それだけでリスクが大きい行為といえるかもしれません。

ボラティリティをトレードに活かすメリット
・トレードにかかるコスト(スプレッド)を削減することができる
・ポジションの保有時間を短くできる

通貨別VIXをみればボラティリティがわかる

株価指数のボラティリティを示すものに、「VIX指数」といわれるものがあります。

【参考記事】VIX指数とは

恐怖指数(きょうふしすう、: volatility index, VIX)とは、シカゴ・オプション取引所英語版)(CBOE)が、S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に算出、公表している指数。数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされる。通常は10から20の間で推移する。1993年より発表されるようになった。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%90%E6%80%96%E6%8C%87%E6%95%B0

このVIX指数の数値が高ければ高いほど、ボラティリティが大きい状態で、値動きも比例して大きくなります。

では、FXにおけるボラティリティをみるには、どうしたらよいのでしょうか。

その答えの1つになるのが、「通貨別VIX」というものです。

外国為替市場において、取引ボリュームの多い、米ドル円(USD/JPY)・ユーロドル(EUR/USD)・ポンドドル(GBP/USD)については、通貨別VIXをリアルタイムで確認することができます。

円VIX指数

1日ごとに、通貨別VIXがどう推移したかを、2014年からまとめたものが以下のグラフになります。

このデータは「Investing.com」からダウンロートすることができます。

通貨別VIX指数日別推移

2016年くらいから、ボラティリティが低下してきていることは、通貨別VIXの長期的な推移をみても確認できると思います。

リスクオフや政治的要因などで、一時的にボラティリティが大きく上昇している場面がグラフからも確認できますね。

特に近年ボラティリティが高かった、ポンドを抜き出してもう少し詳しく見てみましょう。

ポンドVIX指数日別推移

上記をみてわかる通り、政治的なイベント前にポンドVIX指数が上昇し、実際のボラティリティも大きくなっていることがわかりますね。

こういったときは、FXにおいて、積極的なトレードチャンスといえるでしょう。

このようなボラティリティの大きい局面では、ロットを小さくして最大損失額を抑える、安易な逆張りを控えるなどの対策が必要になってくるかもしれません。

2019年の英国総選挙前には、IG証券のノックアウト・オプションを使って、損失を限定しながらポンドのトレードで立ち回ったりしていました。

実際の様子は、他の記事でまとめておきましたので、以下の記事をご覧ください。

FXにおけるトレードプランを建てる際に、経済指標などのスケジュールの把握はもちろん、直近市場がどの程度動きそうかの指標として、通貨別VIXを確認すると、役に立つかもしれませんね。

通貨別VIXをみるとボラティリティがわかる
・VIX指数が高いほどボラティリティが大きくなる
・ボラティリティが大きい局面ではロットを小さくする・安易な逆張りを控える
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