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田畑昇人のFXブログ

アメリカの利上げの織り込み度を見る「Fed Watch」

FX   

アメリカの利上げの織り込み度を見る指標として、「Fed Wacth」というものがあります。

Fed Wacthとは、北米最大のデリバティブ取引所であるCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)が、米国の政策金利であるFFレートの誘導目標が変更される可能性をFFレートの先物の動向に基づいて算出した数値のことです。

Fed Watchのサイトはこちら
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html

 

Fed Watchの実際の画面を見てみましょう。これが2017年3月4日時点でのスクリーンショットです。

fedwatchimg2

 

2017年3月4日時点で、アメリカの政策金利は50-75bpsです。
次回のFOMC(この場合2017年3月15日)で政策金利を、75-100bpsにあげる確率は、79.7%となっていて、前日の77.5%よりも上がっています。

 

ちなみに、bpsとはベーシスポイントと読み、1%の100分の1、つまり0.01%のことを指します。
例えば、10ベーシスポイントは0.1%になります。

つまり、2017年3月4日時点でのアメリカの政策金利は、0.5~0.75%ということになるわけですね。

 

Fed Watchを利用すると、利上げの織り込み度が分かるので、アメリカの利上げがテーマになった時は、FOMCに向けてドルロングを構築するトレード戦略をする際にとても役立ちます。

織り込み度が100%に近くなればなるほど、ドルロングの旨味がもうないという指標として機能します。

 

こういったサイトを利用して、うまく金融政策に乗っ取ったトレードを心がけたいものですね。

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