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田畑昇人のFXブログ

現役FXトレーダーの取引記録(2016年12月14日FOMC)

FX   

大きな経済指標や金融政策発表時は、事前のコンセンサスをリサーチすることによって、トレードに大きく役立てることができます。

2016年12月14日のFOMCにて、行ったトレードを簡単に振り返ってみたいと思います。

【指標】FRB、政策金利0.50-0.75%の範囲に引き上げ

米連邦準備理事会(FRB)は13-14日、米連邦公開市場委員会(FOMC)を開き、政策金利であるフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を現行の0.25-0.50%の範囲から0.50-0.75%に引き上げることを決めたと発表した。市場の予想通りの結果となった。

米連邦公開市場委員会(FOMC)は14日、経済・金利見通しを発表。
2017年末のFF金利見通し(中央値)を1.375%(前回は1.125%)に引き上げた。
18年末についても2.125%(前回は1.875%)に引き上げた。19年末は2.875%(前回は2.625%)とした。

 

【要人発言】

イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長「FOMCは経済が著しく進展したと認識」「インフレは2%に近づいた」
イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長「今後数年、緩やかな成長を当局者は予想」「雇用の状況、幾分さらに改善すると予想」「経済は緩やかな利上げのみ正当化すると予想」
イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長「経済見通しの不確実性は高い」「FF金利の経路は非常に控えめな調整」
イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長「一部参加者は財政政策の変化を考慮に入れた」「利上げは米経済への信認票」
イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長「経済政策の詳細判明に伴って調整が必要になる」「財政拡大は完全雇用達成に明らかに必要ではない」

 

来年の利上げ回数は、事前予想では2回でした。
これは「ドットチャート」で検索してみればわかります。

2017の予想値が1.125に対し、実際は1.375と強めの結果に。

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→利上げ回数が来年2回→3回に変わったので、米金利が急騰しドル買いが起こります。

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複数通貨を見ると、ドル円とユロドルがやりやすそうなものの、ドル円の方がボラがあり、米長期金利に素直に反応するので、ドル円を選択しました。

また、事前にオプションを調べていても、ドル円は117と118に大きなバリアオプションがあったので、ドル円の選択が懸命だったと思います。

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米ドルの金利が上がる→米ドル買い。

今回の場合、選択通貨はドル円。ドルを買って、円を売ります。

指標の初動は15分程度で織り込まれるため、高値を抜けてもみ合ったところで利確。

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イエレンの会見が発表から30分後にあり、その前に一旦利確される傾向があるので、ここでポジションを手仕舞うのはセオリーです。

その後、1分足のMACDを見ながら、第二派目の上昇を狙うことにします。
利上げ回数の見通しが増加したのと、それを受けて米金利が急騰していることから、押し目を拾うのが無難だと判断したためです。

116円付近で拾い、高値を抜けてオーバーシュートしたところで一旦決済。
この時、ユロドルも安値更新をしていて、ドル買いが強いことが分かります。

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この後、早朝にかけて、117円のバリアオプションを突破し、東京時間には117.8円をつけることになりました。

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利上げ回数の増加は、それだけインパクトが強かったのでしょう。
材料をマーケットがどう判断するかは、実際に時間がある程度立たないとわかりません。

短期の指標トレードにおいては、発表から15分の第一波の動き、発表から30分以降~60分の押し目や戻りを待って直近の価格をブレイクアウトするのを待つのがいいです。

大きく動いてボラティリティが出れば、翌日の欧州市場やニューヨーク市場でも動きが出るので、日足をみて戦略を練り直しても悪くないと思います。

指標トレードでは、事前のコンセンサスリサーチと実際の結果の乖離を埋めにいくので、準備していればとれる恒例ですね。

反省としては、米金利がサプライズによって急騰+複数のバリアOPが存在したので、ドル買いが強いことから、少量のドル円ロングポジションを引っ張ってもよかったと思いました。

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