田畑昇人のFXブログ

現役トレーダーが選んだ!FXで注意すべきアノマリー7選

FX   

FXアノマリーまとめ

FXには様々なアノマリーが存在します。

アノマリーとは、不規則な値動きのことで、それらを味方につけることで、FXにおいて勝率を大きく上げることができます。

代表的なものを、次にいくつか上げておきます。

  1. 季節要因
  2. ゴトー日
  3. 水曜日スワップ
  4. 窓埋め
  5. 水星逆行
  6. 満月
  7. ジブリ

 

1.季節要因

1月

欧米企業がフィナンシャルイヤーの始まりを迎えます。
そのため、変動幅が大きくなりがちです。
また、正月シーズンについては薄商いとなり、動意が薄くなります。

2月

1月の流れを引き継ぐということが多いです。
また輸出企業の社内為替基準値が決まります。
アノマリーとしては、節分の2月3日に天井の値をつけやすいという傾向があります。

3月

日本企業が決算期に入ります。
外貨を円に替える必要があるため、円高要因となります。

4月

日本企業の年度初めとなりますので、 決算が終わっており円安に振れ易いです。
また、ゴールデンウィークで日本人が海外旅行へ行きますので、円安に振れ易いという傾向があります。

5月

「Sell in May」といわれるように、5月は株が売られやすいです。
為替もつられて、円高傾向になりやすいといわれています。

6〜8月

サマーバケーションを取得するファンドも多く、市場は閑散状態となります。

9月

日本企業が中間決算を迎えます。
外貨を円に替える必要があるため、円高要因となります。

10月

アノマリーとして10月効果と呼ばれ米株が下げやすく底をうつといういわれがあります。
有名な株価暴落として、1929年10月24日の「暗黒の木曜日(Black Thursday)」、1987年10月19日「暗黒の月曜日(Black Monday)」があります。

11月

米国感謝祭の休暇がメインで休暇前に調整が入ることも良くあります。
また11月は新しい方向性に動き始める時期となっています。

12月

欧米企業の決算期がありますので、円安に振れ易いという傾向があります。
クリスマス以降はトレーダーが休暇に入りますので、市場が非常に閑散とした状態になります。

 

2.ゴトー日

東京時間で取引を行う際に、気をつけるべき項目に、仲値(なかね)といわれるものがあります。
仲値とは、銀行などの金融機関が顧客との外国通貨(外貨)取引の際の基準レートのことです。

刻一刻と動く為替レートを、取引のたびに銀行に問い合わせていては大変ですよね?
どこかのタイミングでその日の取引レートを決めてしまおうということで仲値という制度ができました。
この仲値が決まる時間が、日本時間の9時55分です。

日本の輸入企業では、取引先への支払いをドル建てで決済する場合が多く、決済日(5や10のつく日、いわゆるゴトー日)に円をドルに両替します。

そのためゴトー日になると、金融機関の保有するドルが不足することがあります。
これを「仲値不足」と呼び、金融機関は仲値不足の解消のために、外国為替市場を通じてドルを購入します。
これによりドル通貨が買われ、ドル円などは円安へ推移します。

つまり、5の倍数の日は、日本時間9時55分に向けて、円安になりやすいという傾向があります。

5の倍数の日が、祝日や土日だった場合、ゴトー日は前倒しになります。

3日(金)4日(土)5日(日)だった場合、3日(金)がゴトー日になります。

 

3.水曜日スワップ

金利って魅力的ですよね?
FXの世界では、金利は「スワップ金利」として、毎日付託されます。

FXでは、土日に市場がしまっていて、金利が付託されない分、水曜日に土日分がまとめて付託されます。

スワップ金利がつく時間帯が、日本のFX会社だと、木曜日早朝の6〜7時のロールオーバーの時間に付託される場合が多いです。

水曜日の深夜から、木曜日の早朝に向けて、金利の低い日本円が売られ、金利の高い通貨が買われる傾向が強いです。

4.窓埋め

外国為替市場は、土日は取引できません。
月曜日に最もはやく、取引が始まるのは、オセアニア市場です。
土日に大きなニュースがあると、オセアニア市場で、為替レートは大きく動きます。

そのため、月曜日に日本の市場で取引が始まった際に、レートが乖離することがあります。
これが「窓」です。

日本のFX会社は、月曜日朝7時に取引開始の場所が多いです。
月曜日に生じた「窓」は、埋める傾向があります。

そのため、窓が開いたとは逆方向にポジションをとるといいです。

下の図のように、大きく窓が下に開いた時には、窓が閉まる上方向にロングをいれればいいのです。

窓

 

5.水星逆行

地球と水星の天体位置関係により、地球からみたときの水星がいつもと反対方向に動いて見える現象です。
この期間は年に3回(1回あたり3週間程)あるのですが、占星術の世界では、この期間をネガティブな期間と捉えており、人間関係悪化やトラブルが起こりやすく、情報通信機器類の故障が発生しやすいと言われています。
情報の不一致の発生も例外ではなく、メディアに及ぼす影響、ご発注、誤発信といった影響が出る可能性が高く、相場の世界でもこの影響が出やすい時期として認知されています。

但し、この逆行期間は、トレンドが発生することは稀で大きなレンジ相場になる可能性が高い期間です。
大きなレンジ相場ですので、高値や安値をヒゲでストップを狩って戻ったり、レジスタンスやサポートラインを突き抜けて戻ったり、結構不安定な相場になることが多いです。
現実的にも、世界中のヘッジファンドの中でも占星術師を雇っているファンドもありますし、こういった期間、注意されているプロトレーダーは数多く存在します。

この期間に、収益を落とすトレーダーも多いです。
注意して、取引を行いましょう。

 

6.新月・満月

月と相場の関係としてよくいわれるのは、以下のようなものです。
「満月・新月の日が変化日になりやすい」

また、株と為替の場合は、以下のようになりやすいといわれています。
・満月の日を起点とし、新月に向けて上昇(株高)▶︎円安
・新月の日を起点とし、満月に向けて下落(株安)▶︎円高

満月は、月の引力が最も強くなります。
満月の日に人の出生率が高くなり、出血量も増えるのは、人間の血液や体液をも引っ張り、神経が活性化するからではないか、と言われています。
また、突発的な暴行、傷害、殺人事件、また自殺なども増すことが知られています。
新月も満月と同じように引力が強いのですが、その作用はまったく逆になります。人の出産率も新月の時が最低になります。
出典 月の神秘

人間の体の大部分は、水分ですし、海の潮の満ち引きも月の引力によって引き起こされているので、なんらかの影響はあるのでしょう。

 

7.ジブリ

「兜町では、誰が言うともなく『ジブリの放映後は相場が荒れ、株価が急落する』という“ジブリの呪い”が囁かれています」

実は、これにはカラクリがあるのです。
ジブリ作品の放送は「金曜ロードショー」が多く、放映中は欧州で、放映後は米国で株取引が続いています。
しかも、毎月第1金曜日は米国雇用統計の発表日で、為替は乱高下しやすい。

これらが反映されるのが、週明け月曜日になるためです。

あまりにもアノマリーとしては馬鹿げていますが、トレーダーの間では有名になってしまったため、チェックしておくといいでしょう。

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